新疆财经

新疆财经 ›› 2017,Issue (5): 14-21.doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2017.05.002

• 经济理论与实践 • 上一篇    下一篇

基于小波包去噪的量价择时策略研究

王峰虎, 许冉, 齐祥会, 贺毅岳   

  1. 西北大学 经济管理学院,陕西 西安 710127
  • 收稿日期:2017-06-11 出版日期:2017-10-25 发布日期:2020-11-27
  • 作者简介:王峰虎(1970-),男,副教授,博士,研究方向:金融投资与风险管理;许冉(1991-),女,硕士研究生,研究方向:金融投资;齐祥会(1993-),男,硕士研究生,研究方向:金融投资;贺毅岳(1982-),男,副教授,博士,研究方向:数据挖掘和金融数据分析。
  • 基金资助:
    教育部人文社会科学研究青年项目“基于多尺度时序模式挖掘的股票在线算法交易策略研究”(16XJC630001);陕西省自然科学基金项目“基于多粒度时序模式挖掘与预测的股票算法交易策略研究”(2015JQ7278)

A Study of Timing Strategy of Volume and Price Based on Wavelet Denoising

Wang Fenghu, Xu Ran, Qi Xianghui, He Yiyue   

  1. Northwest University, Xi’an 710127, China
  • Received:2017-06-11 Online:2017-10-25 Published:2020-11-27

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摘要： 资产价格与成交量之间具有一定的相关关系。本文引入了小波包非线性阈值去噪方法以有效消除上证综指量价序列的噪声,去噪后的协整分析表明,月度成交量变动可以解释月度价格变动,依据月度量价关系可以判断市场长期趋势;结合更灵敏的短期均线指标,本文提出了具体的量价择时策略。回测结果表明,小波包去噪对提高策略绩效有显著贡献。

关键词: 小波包去噪, 量价关系, 量价择时策略

Abstract: There is a certain correlation between asset prices and volume. This paper eliminates the noise in time series of price and volume of Shanghai Composite Index by using the wavelet nonlinear threshold denoising method, and the denoised co-integration analysis indicates the degree of price changes can be explained on the basis of monthly volume changes, and meanwhile the relation of price volume can determine the long-term trends in the market; combined with more sensitive short-term moving average index, a specific timing strategy based on these indicators is proposed. The back-testing results show that wavelet denoising can improve the performance of the strategy significantly.

Key words: Wavelet Denoising, Co-integration of Volume and Price, Timing Strategy

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